Форекс мт4 оптимизация по количеству прибыльных ордеров. Что такое оптимизация советника или как увеличить эффективность торгового эксперта. Какой подход будет правильным

Давно установлено, что любые, даже самые лучшие методики проведения операций по купле/продаже через время перестают приносить прибыль. Происходит такое по причине динамичности валютного рынка, тенденции которого непрерывно меняются.

Спустя определенный период условия перестают подходить под стратегию и вместо дохода она начинает давать убытки. Но вместе с тем тактика продолжает оставаться хорошей и не стоит от нее отказываться. Она просто нуждается в корректировке. Проводят ее не только для ручных систем, но и для автоматических.

Процедура заключается в подгонке параметров стратегии под текущие условия рынка. Значения настроек подбираются исходя из наиболее оптимальных, установив которые инвестор получит максимальный доход.

Оптимизация Форекс советника в большинстве случаев подразумевает совершенствование входных параметров бота, чтобы иметь наивысший заработок при минимальных рисках.

Производится она путем многократного тестирования, сопровождающегося подбором различных настроек. И является не чем иным, как обычным подгоном данных под историческую статистику.

Не стоит рассчитывать, что, верно настроив автосистему, удастся получить безошибочную машину по зарабатыванию денег. Рынок меняется настолько часто и непредсказуемо, что нередко впечатляющие результаты на истории котировок в реальных условиях оказываются совсем иными (причем в худшую сторону). По этой причине, дабы окончательно не испортить программу ее характеристики нужно корректировать таким образом, чтобы они не противоречили заложенному в нее алгоритму. К примеру, если защитный приказ составляет 100 пунктов, то желательно выставлять значения близкие к этой цифре: 80, 70 или 120, 130.

На Форекс оптимизация советников, по сути, - это быстрый поиск эффективных параметров для используемой системы.

Трейдеру нет нужды затрачивать кучу времени, изучая графики и высчитывая нужную величину стоп-лосса, тейк-профита или прочих данных. Достаточно запустить специальный тестер, который покажет множество комбинаций, а ему останется выбрать наиболее подходящий вариант.

Самый простой и распространенный способ - воспользоваться функционалом торгового терминала MetaTrader4. В него встроен так называемый тестер стратегий. Открывается он нажатием комбинации Ctrl+R. В открывшемся окошке следует выбрать нужного робота, указать таймфрейм, рабочий актив и режим проверки. К примеру, можно попробовать улучшить действия эксперта MACD Sample, который в бесплатном доступе присутствует в каждой версии МТ4.

Правда, вначале требуется загрузить в платформу архив котировок, дабы тестеру было с чем работать. Установка производится нажатием «Сервис» - «Архив котировок». После надо указать валютную пару и минутный временной интервал.

Для более точных показаний моделирование проводится способом «Все тики». После указывается период проверки, допустим, 1 год. Кроме того, важно отметить величину депозита и те значения, которые нуждаются в оптимизации (к примеру, тейк-профит).

По окончании процесса, программа откроет вкладку «Результаты», где видна вся статистика по каждому значению с указанием величины дохода. Сравнивая их, можно выбрать оптимальные с учетом размера прибыли, объема просадки и рисков.

Тестирование и оптимизация советников Форекс проводится в два этапа.

На первом робот прогоняется на определенном историческом интервале, после чего трейдер настраивает его, беря наиболее лучшие параметры из вкладки «Результаты».
Второй состоит в проверке на другом временном периоде. И только, если и на нем он покажет эффективную торговлю, то его можно использовать в реальных условиях.

Специалисты советуют брать следующие временные промежутки:

для эксперта, проверяемого на Н1: 2 года, 6 месяцев;
М30: полтора года, 4 месяца;
М15: 1 год и 3 месяца.

Не стоит пытаться изменить параметры системы, не имея для этого нужного опыта. Для подобных действий нужно разбираться в принципах функционирования эксперта. Нередко трейдеры в попытке повысить заработок только вредят, снижая эффективность. По этой причине лучше обращаться к разработчикам программы, если, конечно, есть такая возможность.

Если робот вдруг резко из прибыльного не превратился в убыточного, желательно, вообще, не корректировать его настройки, чтобы не внести дисбаланс в его действия.

На сегодняшний день имеется множество приемов, с помощью которых проходит оптимизация советника для форекс. Ведь целая наука выставить параметры переменных правильно, чтобы добиться стабильно высоких прибылей.

Форекс - валютная торговая биржа и ее популярность растет все больше. И многие задаются вопросом, есть ли вообще прибыльные советники форекс, или это мифическое понятие? Массированная реклама обещает, что, не выходя из дома можно стать миллионером, и многим это настолько понравилось, что они приняли решение, непременно стать трейдерами. И у каждого свой путь на пути к богатству.

Одни, оголив свои кошельки, считают, что Форекс - это ни что иное как «обманка», где доверчивых вкладчиков попросту обкрадывают.
Другие, добившись некоторого результата, понимают, что здесь можно неплохо заработать, и продолжают эксперименты с деньгами на бирже.
Третьи, точно зная, что на валютной бирже можно хорошо зарабатывать, бросают свои силы на изучение стратегии торговли на валютной бирже, а иным удается разработать собственные прибыльные направления в торговле на Форекс.

Чтобы зарабатывать на рынке, требуется вкладывать не только деньги, но и уйму времени, нервов, что порой не под силу обычному человеку. Именно для того, чтобы помочь в работе трейдерам, и созданы советники Форекс.

Для начала следует разобраться, что значит советники и для чего они так необходимы. Советник Форекс - это специальная автоматизированная программа. Главная задача советника Форекс - самостоятельное осуществление сделок на валютном рынке, то есть в отсутствие человека. Данная программа составлена программистами на специальном языке и представляет собой набор различных команд, благодаря которым происходит вся работа. Человеку необходимо задать нужные параметры и запустить программу в действие.

Сегодня в Интернете тем, кто хочет самостоятельно разрабатывать стратегии, то есть писать собственные программы, можно найти невероятное количество различных самоучителей, написанных доступным языком.

Но перед начинающими трейдерами, которые только пробуют свои силы на рынке Форекс, зачастую возникают вопросы, сможет ли он вести торговлю на бирже, а главное, получать прибыль.

Чтобы освоить платформу Meta Trader, где собственно и ведутся торги, нужно терпение. Ведь, прежде чем начнет поступать прибыль, нужно будет вкладывать реальные деньги в депозит, и надеяться, что был сделан верный шаг. А для этого понадобится надежный помощник - автоматизированный форекс советник, или как его еще называют форекс эксперт. Это робот, который позволяет получать хороший доход с депозита. А для того, чтобы программа бот могла выдавать хорошие результаты, нужно иметь представление о сути ее работы.

Все опытные трейдеры знают, что валютный рынок дает стабильную прибыль. И здесь реально можно увеличить капитал, но для этого нужно иметь проверенную торговую стратегию, которая действует больше года и приносит прибыль.

В принципе, любую стратегию можно настроить на работу так, чтобы она в автоматическом режиме, без вмешательства человека вела работу. Этим и занимаются автоматизированные системы, советники, которые ведут торговлю на валютном рынке форекс. Но создают их опытные люди, хорошо владеющие программированием, на базе платформы Meta Trader4.

Все советники классифицируются по уровню автоматизации. Полностью автоматизированные - являются наиболее универсальными. Они работают самостоятельно, освобождая человека от постоянного сидения за компьютером. Даже в отсутствии человека они могут выполнить все необходимые операции, от анализа рынка на текущий момент, расчета необходимого капитала для открытия сделки, лота, и заканчивая открытием сделки, а затем ее сопровождением и, наконец, закрытием.

Все это форекс советники проделывают в автоматическом режиме, на нескольких валютных парах одновременно. Трейдеру даже не приходится следить за их работой.

Все что он должен сделать - обеспечить советника доступом в интернет и чтобы компьютер был включен постоянно. Эти советники разработаны на основе таких торговых стратегий, которые в течение долгого времени показывают отличные результаты.

Есть еще полуавтоматические советники, которые подсказывают трейдеру, когда нужно открыть сделку и дают запрос на разрешение. А трейдер сам решает, разрешить или запретить каждую конкретную сделку. Такие советники тоже великолепно справляются с расчетами лотов и стоп-лоссов. Все это значительно облегчает жизнь и деятельность трейдеру. Эти советники разрабатываются из автоматизированных советников при помощи специальной программы МТ4.

Скрипты на форекс относят к роботам. Но, по сути, они не являются советниками, поскольку не анализируют рынок, не умеют самостоятельно открывать или закрывать сделки. Но все таки, их роль в помощи трейдеру весьма ощутима. Скрипты оказывают помощь в расчете лотов, параметров сделок, когда нужно выставить несколько ордеров сразу. Они освобождают трейдера от работы вручную. Но, все эти функции скрипты проделывают один раз. Для следующих операций, трейдеру нужно настроить их повторно.

Сегодня форекс советники могут быть куплены в интернете или получены трейдерами бесплатно. Можно заказать их разработку программистам, которые свободно владеют специальным языком - MQL. И не стоит думать, что если бесплатно - значит неэффективно. Если и работают советники, то те, что стоят денег. Это неверное утверждение. Эффективно работать могут и те, и другие. Все дело в грамотной настройке на прибыль. И любого из советников возможно так запрограммировать. Именно этот процесс и называется оптимизацией. Есть множество инструкций о том, каким образом это можно сделать.

В отличие от человека, советник способен работать сутки напролет, и ему неизвестно, что такое усталость. При этом полностью отсутствуют эмоциональные всплески, так порой мешающие человеку, осуществлять сделки. Советник защищен от необдуманных и поспешных решений. Все сделки он открывает и закрывает по заданному алгоритму.

Чего ждут трейдеры от советника Форекс? В первую очередь, что он будет прибыльным. Это значит, что убыточных сделок будет меньше, чем приносящих прибыль.

Советник должен уметь сводить к минимуму ложные сигналы. Для этого эксперта оснащают всеми параметрами, чтобы была возможность его оптимизировать. И конечно, советник, после завершения оптимизации, должен давать только положительные результаты. Это касается всех валютных инструментов, используемых в торговле.

Советники Форекс разделяются на виды:

Трендовые. Их работа заключена в умелом совершении сделок по трендам;
скальперы, способные совершать множество сделок с крупным лотом, и по нескольким направлениям сразу;
мультивалютные. Эти эксперты тоже могут одновременно вести несколько валютных пар;
советники по мартингейлу. Здесь задействован принцип увеличения размера лота, после того, как была совершена убыточная сделка;
комбинированные, включающие несколько различных видов советников.

Сегодня уже не секрет, что многие торговые системы, которыми управляют вручную, начинают устаревать. Они уже не могут приносить хорошую прибыль. Но иногда вдруг какая-то из стратегий «выстреливает», и показывает хороший результат. В чем дело? Конечно в динамичности рынка, где бесконечно происходят изменения условий торговли. И это тут же отражается на советниках форекс, и они изменяются, когда условия рынка и стратегия, заложенная в алгоритм советника, становятся неподходящими друг для друга. Советник начинает терять деньги.

Возникает вопрос, что делать? Можно просто удалить советник, и поискать другой. А можно прибегнуть к помощи оптимизации, по сути, являющейся подгонкой параметров торгового советника под рыночные условия в текущем времени. Оптимизация корректирует стратегии и адаптирует ко всем изменениям. В ручном режиме трейдерам приходится самим корректировать торговые системы. Так и автоматические эксперты проводят коррекцию советников. Чтобы торговля была успешной, необходимо вовремя реагировать на изменения и адаптировать систему под рынок. А тем трейдерам, кому вовремя не удается подстроиться под изменения, приходится либо начинать сначала, или выходить из игры. В основном эта участь ждет новичков, у которых нет опыта ведения торгов, и тех, кто не желает учиться.
Опытным трейдерам известно давно, что рано или поздно, даже самые продвинутые методики по проведению операций купли и продажи, перестают работать и приносить прибыль. Причиной является постоянная смена тенденций на валютном рынке. И поэтому, спустя какое-то время условия перестают подходить под выбранную стратегию и тогда вместо дохода, трейдер получает сплошные убытки. Но это не значит, что выбранная тактика плохая. Просто ее нужно подкорректировать.

Это касается не только ручных систем, но и автоматических.

В чем заключается оптимизация? Сама процедура оптимизации заключена в том, чтобы правильно подогнать все заданные параметры выбранной стратегии под условия, сложившиеся на валютном рынке в текущее время. Для этого значения всех настроек нужно подбирать, выбрав самые оптимальные для инвестора, чтобы установив их, он мог получать максимальную прибыль.

Чаще всего, оптимизация форекс советников направлена на совершенствование входных параметров робота, чтобы он мог обеспечить пиковую прибыть, сведя к минимуму все сопутствующие риски.

Вообще, оптимизация - это не что иное, как подгонка всех данных под историю статистки, то есть, чтобы ее произвести, нужно будет много раз подставить различные настройки и протестировать их. И рассчитывать на то, что удачная настройка автоматической системы, позволит трейдеру иметь машину, которая будет зарабатывать деньги не допуская никаких ошибок, нельзя.

Все изменения на рынке валют, которые происходят постоянно, а главное непредсказуемо, могут свести к нулю всю работу. Порой все превосходные результаты, показанные на истории котировок, в минуту могут привести сделки в убыточное состояние. Поэтому, чтобы программу не испортить, нужно все характеристики изменять так, чтобы не было сбоя в заложенном алгоритме. То есть, если в защитном приказе выставлено 100 пунктов, то и все остальные значения нужно выставлять близкие по значению к этой цифре. К примеру, 80 или 120, а никак не другие.

Получается, на Форекс коррекция советников призвана найти наиболее эффективные параметры для той системы, которую используют для торговли. Огромный плюс заключается в том, что трейдер, экономя свое время на изучении графиков, на высчитывании необходимой величины стоп-лосса и других данных, должен всего лишь запустить в работу программу тестер, который вычислит и предоставит огромное количество комбинаций. Трейдеру же останется лишь выбрать самый оптимальный вариант.

Самый простой и наиболее популярный способ - пользование функциональными возможностями такого торгового термианала, как Meta Trader4, с уже встроенным тестером стратегий. Открыв его, трейдер выбирает робота, указывает таймфрейм, актив для работы, то есть указать валютную пару, и режим для проверки. Для того чтобы тестеру было с чем работать, необходим архив котировок. Его можно найти во вкладке «Сервис». Архив нужно загрузить и далее с ним будет работать тестер.
Нужно не забыть указать галочкой «Все тики», что даст более точные показания. После того, как программа завершит процесс, она покажет результаты, где будет видна вся статистика. Проведя сравнительный анализ можно подогнать все значения под самые оптимальные, учитывая прибыль и риски.

Если не имеется достаточного опыта, то лучше самостоятельно не пробовать менять параметры системы. В этом деле необходимо хорошо разбираться, как в принципе работы советников, а неопытные трейдеры, в погоне за высокими заработками, наоборот только снижают эффективность работы. Лучшим решением будет, обратиться к разработчикам программы, если конечно, это возможно. И если вдруг, прибыльный советник вдруг, стал убыточным, то во избежание дестабилизировать его работу, лучше вообще не проводить коррекцию настроек.

Тестирование и оптимизация советников Форекс производится обычно в два этапа. Сначала, берется определенный временной, или как его еще называют «исторический» интервал, робот тестируется на нем и после этого, трейдеру нужно настроить его, взяв за основу наиболее оптимальные параметры, которые находятся во вкладке «Результаты».

Вторым этапом будет проверка робота на другом периоде времени. Если он и там покажет превосходный результат торговли, то можно считать его подходящим для использования в реальных торговых сделках.

Пошагово процесс оптимизации вкратце можно описать так:

Для наглядности можно взять любой трендовый советник, основанный на самом простом индикаторе скользящих средних. Взять две скользящие с разными периодами, где точка их пересечения будет сигналом к открытию сделки. При этом покупка должна быть совершена тогда, когда одна скользящая средняя с малым периодом, пересечет снизу вверх другую скользящую, с большим периодом.

Сделка на продажу, осуществляется тогда, когда средняя с малым периодом пересечется сверху вниз со скользящей с большим периодом. В этом и заключается работа программы Форекс советника, и она на первый взгляд совсем проста. Но это позволяет получать заработок. О стабильности говорить не приходится, поскольку у простых программ вообще отсутствуют некоторые элементы, такие как, например, фильтры сигналов, предназначенные для отсечения и защиты от ложных сигналов.

Вся работа Форекс советников производится на тех валютных парах, в том временном периоде и по тому графику, который задает изначально трейдер.
Трендовый советник открывает сделки через большой промежуток времени, поэтому они достаточно редки. Плюсом этого советника считается, что он выставляет стоп-лосс для каждой сделки. Например, советники, которые работают по методу Мартингейла, вообще не выставляют для ордеров стоп-лосс. Таким образом, если изменяется направление движения цены, это зачастую приводит к сливу депозита.

Тестирование и оптимизация трендового советника на таких валютных парах EURUSD, GBPUSD, EURCHF дало неплохие результаты. Чтобы оптимизировать советник, можно воспользоваться тестером стратегий.

Правильный выбор размера лота имеет не большое, а огромное значение. Если депозит инвестора 10 долларов, то конечно, лот не должен быть больше 0,01.

Соответственно, если инвестиция в размере 100 долларов, то лот - 0,1. Размер стоп-лосса играет большую роль. Получается, зачем выбирать лот, при котором депозита может хватить только на несколько сделок. Притом, что допустимым считается, при десяти убыточных сделках, потерять на каждой из них по 10% депозита, необходима такая сумма инвестиции, которой бы хватало на все эти операции.

Трейдерам необходимо всегда помнить, что оптимизация советников с целью получения необходимых параметров для его прибыльной деятельности - это просто подгонка, то есть другими словами, отличные результаты, показанные советником при оптимизации, не гарантируют их в реальном временном интервале. Именно поэтому, опытные трейдеры предупреждают новичков, что 100% прибыльных Форекс советников не бывает.

Каждый сам должен научиться проводить оптимизацию параметров. Потому что все примеры и теория, это подсказки в направлении действий. И даже если удается подогнать советников при оптимизации под оптимальные параметры, работа советников на реальном счете - это рисковое предприятие для любого трейдера. Поэтому, перед тем как начать реально торговать, нужно пробовать силы изначально на демо-счете.

На рынке финансов постоянно происходят изменения, соответственно меняются и трендовые некогда валютные пары, отойдя немного в тень, а на передний план выходят другие, становясь долгосрочным трендом. А эффективность советников Форекс напрямую зависит от изменений тенденций на рынке. Поэтому, один и тот же эксперт может в разный временной период показывать различные результаты торговли. А еще, если робот Форекс может отлично торговать на комбинации одной пары валют, то совсем не факт, что он так же отлично проявит себя и на другой. Вот для этого и существует оптимизация, с помощью которой трейдер сумеет помочь выбранному торговому эксперту получать стабильную прибыль, в различных условиях рынка, и на нескольких валютных парах.

Алгоритм оптимизации

Итак, Meta Trader4 - платформа, которая содержит великолепный блок, называемый тестером, который собственно и предназначен для того, чтобы тестировать торговые стратегии. Если правильно его использовать, то можно настроить, или правильнее сказать, оптимизировать параметры роботов для торговли.

Для начала, понадобятся котировки валютной пары, на которой собственно будет вестись процесс оптимизации торгового эксперта. Их можно найти во вкладке «Настройки», в пункте - история котировок. Далее выбрать пару валют. Нужно скачать котировки, которые Meta Trader4 будет использовать для формирования таймфрейма.

Теперь нужно выбрать модель котировок, по которым производится перенастройка. Это может быть:«все тики», или «по цене открытия», или «контрольные точки». Наиболее точным способом считается настройка по тикам. Именно ее чаще всего и задают для того, чтобы более точно настроить советника. Конечно, данный метод отличается большой затратой времени, как правило, он длится больше суток. Можно сократить затрату времени, выбрав «контрольные точки». Но проверку лучших результатов, которых удастся достичь, все же, провести в тестере по методу «все тики». Таким образом, времени на процесс уйдет значительно меньше.

Думается, что мало у кого возникнет вопрос, почему модель «все тики» лучше. Однако опытные эксперты Форекс рекомендуют делать прогон тестов по всем трем режимам. Затем, сравнив все результаты можно будет принимать решение, которое будет максимально точно.

Установка размера спреда

Здесь все зависит от торгового эксперта. Если он не особо «привязан» к величине спреда, то параметр «текущий» вполне подойдет для установки его значения. Тестер будет использовать спред на рынке в режиме реального времени. Если тестируется скальпер, то понадобится установка наиболее точного показателя спреда, который зафиксирован на валютном рынке в режиме времени ЕА.

Для перенастройки следует указать сумму депозита. После этого, если нужно, следует выставить ограничения, созданные специально для оптимизатора. К примеру «непрерывный убыток». Либо «максимальная просадка». Когда оптимизатор столкнется с таким ограничителем, он закончит работу по выбору параметров в убыточную сторону и это позволит сэкономить время на оптимизацию.

Существует такой параметр как генетический алгоритм. Если убрать галочку с этой задачи, тестер оптимизирует советника, перебрав все параметры, какие возможно. Но тут уж «по-быстренькому» не получится. Неделю, а то и больше может занять такая настройка. Поэтому лучше значок галочку возле этого пунктика не трогать.
Многие задают вопрос, какой период лучше выбирать для оптимизации советника Форекс. Правильный вопрос, поэтому отрезок истории котировок следует выбирать обдуманно. Если выбрать более ранний период и проводить на нем тест, это будет та самая подгонка советника под историю. Этого лучше не делать. Потому что понять, каким образом ведет торговлю советник с выбранными, таким образом, параметрами, трейдеру не удастся.

Как правильно?

Самым правильным будет проверять в стратегическом тестере нынешнего времени, то есть брать лучшие параметры за последние полтора - два года, и если они подходят, то можно считать задачу выполненной. То есть, взять параметры ЕА предыдущих лет, и проверить, актуальны они или нет для сегодняшнего положения на валютном рынке. Это называется сделать бэк-тест и форвард-тест. Самым эффективным результатом оптимизации будет наиболее оптимальный форвард-тест.
Так какие же из параметров лучше оптимизировать? Это видно в тестере стратегий, в настройках самого советника. Все пункты, которые подлежат оптимизации нужно пометить галочкой, но каждый из них - это часы, которые уйдут на данный процесс. Поэтому, нужно внимательно посмотреть на все параметры и выбрать из них те, которые отвечают за успешную торговлю. Это могут быть, например, параметры индикаторов. Иными словами, тыкать на все галочки нет смысла. Все чего можно добиться, отметив все пункты, это замедлить работу тестера и процесс оптимизации.

Как проверить результат

После всего сказанного, стало понятно, что если проводить оптимизацию советника от начала конкретного промежутка истории котировок до настоящего времени, то это будет называться подгонкой, и так делать нельзя. Последние год - два можно брать для проверки результатов, которые не использовались при оптимизации.
Чтобы было видно, насколько эффективной была торговля, нужно пользоваться фиксированным лотом. Несколько раз, прогнав разные результаты, которые выдаст оптимизатор в тестере, можно будет составить динамический график, показывающий прибыльность советника при торговле. Результат обязательно нужно перепроверить.

И если отличный результат повторится, то этого советника Форекс можно смело ставить для торговли реальными деньгами.

Иногда трейдеры жалуются, что некоторые параметры экспертов не подвержены оптимизации. Если все сделано согласно правилам, но торговый советник не оптимизируется, значит, все дело в авторе этой программы ЕА, который сделал все, чтобы она была недоступна, либо кодировка эксперта имеет изначально ошибки, которые делают работу данного оптимизатора некорректной.

В этом случае, остается делать всю подборку параметров вручную. То есть ту работу, что делает тестер. Но это не страшно, как кажется на первый взгляд. Очень часто настройки данной задачи установлены в эксперте со специальным оптимальным значением. И если трейдеру вдруг захотелось внести корректировку в работу ЕА, то необходимо сделать это без фанатизма, то есть внести незначительные изменения.

К примеру, если не устраивает на сегодняшний момент SL, то не нужно изменять его значение. Нужно просто увеличить его, или уменьшить на несколько пунктов.
Здесь, как и при автоматической настройке, нужно подобрать параметры из отдаленного отрезка истории. А проверять следует на истории последних двух лет. Многие брокеры подходят к выбору начальных и конечных значений с позиции здравых рассуждений, и хотя бы раз в год, оптимизируют некоторые параметры, изменение которых способно повлиять на увеличение прибыли, или на риски просадок.

Таким образом, оптимизация, которая способна показать трейдеру лучшие показатели в определенный исторический отрезок, позволяет называть советника Форекс «волшебной палочкой», способной сделать своего пользователя миллионером. Это все так, но при условии, что трейдер сам лично будет следить за изменениями на валютном рынке, которые происходят если не ежеминутно, то ежедневно. И очень часто приносящий прибыли советник может стать убыточным. Чтобы такое происходило как можно реже, трейдеру необходимо изменять только те пункты, которые могут нарушить правила торговой стратегии, изначально заложенной в основу действий советника Форекс.

Таким образом, оптимизация и становится тем инструментом, который запросто может упростить задачу в поиске параметров для торговой системы. Человек освобожден от траты времени на просматривание графиков. Тестер сам переберет все варианты и возможные комбинации среди всех параметров. Трейдеру нужно лишь выбрать и установить самые оптимальные из них.

Торговый терминал МТ4 не требует никаких дополнительных программ. Для проверки подлинности оптимизации торгового эксперта требуется понимать особенности работы самого советника, а также обладать знаниями о его настройках. В данном вопросе лучше не испытывать метод «тыка». Не нужно стараться что-то изменить, о чем нет точного представления. Пусть все будет, так как есть, если, конечно, советник вообще не перестал приносить прибыль. В этом случае, оптимизация просто необходима.

Если советник был куплен, то необходимо обратиться к разработчикам за актуальными для данного советника настройками, чтобы создать ему нормальные условия для работы. Процесс оптимизации имеет множество нюансов, и далеко не все трейдеры о них имеют представление. Например, что нужно обратить свое внимание на то, что у разных брокеров и истории котировок, и их качество, существенно разнятся. А это влияет на итог тестирования советника с использованием разных счетов брокеров и вызывает большие расхождения.

Раньше, когда трейдеры работали на валютной бирже что называется «вручную», форекс советники для многих были экзотикой. Сейчас, в условиях современного трейдинга использование этих экспертов уже давно нормальная практика. Более того, без них уже трудно обойтись. Именно поэтому чуть не ежедневно появляются все новые роботы для биржевой торговли. Они весьма внушительны своей доходностью и создают хорошее впечатление у трейдеров, мотивируя их начать быстрее зарабатывать.

Но, ни в коем случае нельзя ставить непроверенного робота на торговый счет, не проверив его. Результат может быть сомнительным, и может привести к потере потенциала. Поэтому любой нюанс необходимо учитывать, а работу с новым советником начинать исключительно с его тщательной проверки, то есть с тестирования. Все, что необходимо знать, чтобы правильно тестировать форекс советника можно взять в инструкциях экспертов.

Еще такой нюанс. Нельзя забывать при проведении тестирования о размере спреда для валютных пар, установленных брокером. Дело все в том, что в стратегическом тестере всегда "по умолчанию" выставлен текущий спред. Если его не установить правильно, то можно получить ошеломляющие результаты. Особенно если тестирование проводится в выходной день. Такой результат, может в дальнейшем привести к катастрофе, то есть потере депозита.

Важными нюансами являются различные параметры. Например, количество сделок. На это нужно в первую очередь обращать внимание. Необходимо, чтобы их было больше 150, иначе возникает та самая «подгонка» результатов, о которой говорилось, и оптимизация становится бессмысленной. Если же на этот момент сделок меньше, то тогда нужно увеличить время тестирования. Тогда можно будет увидеть полную картину.

Прибыль и просадка - это те нюансы, которые интересуют всех трейдеров. То есть их соотношение, которое называется - коэффициент восстановления. Он представляет собой это соотношение и является очень важным параметром. Нужно разделить значения столбца «прибыль» на значения «просадка» в долларовом эквиваленте, и получится этот самый коэффициент. Дальше останется произвести сортировку результатов, полученных при оптимизации.

Часто рейдеры сталкиваются с проблемой, когда в отчете о тестировании появляется значение - ошибки рассогласования. Торговый тестер стратегий указывает на них в строке «качество моделирования». Нужно провести все процедуры, которые имеются в инструкции, и как правило, ошибки устраняются, а качество вырастает.

В итоге получается, что тестирование и оптимизация торговых советников дело, требующее внимания и навыков, но при этом, совсем нетрудное. Понадобится время и знания, но это позволит эффективно тестировать форекс и в дальнейшем получать прибыль на валютном рынке.

Как и у любого другого дела, у оптимизации есть свои почитатели. Но имеется и много противников. А что с оптимизацией не так? С ней все нормально, просто в число оппонентов входят люди, не владеющие достаточной информацией. Как правило, это новички, у которых нет ни опыта, ни знаний, и теряя свои депозиты, они начинают отрицать оптимизацию, не умея ее использовать.

Например, многие новички используют такой подход:

Берут небольшой период истории, примерно месяца два, чтобы сократить время;
кликают на старт;
после завершения процесса выбирают проход, который выдает больше всего прибыли. Начинающие трейдеры в восторге, быстро устанавливают его на реальный счет и ждут, когда «посыпятся» большие деньги. Но, как правило, денег нет, а депозит сливается.

Одним из популярных и распространенных подходов, которые используют достаточно опытные трейдеры, является выбор двух участков, оптимизации и форвард теста, без временных разрывов. На оптимизации подбирают оптимальные варианты, а на периоде форвард отбираются лучшие настройки. Период истории всегда выбирает сам трейдер. При этом, он не торопится, как неопытный новичок, понимая, что чем дольше период истории, тем более устойчивы настройки к неожиданным поворотам на финансовом рынке. А это означает, что можно будет дольше хорошо зарабатывать на одних и тех же настройках, и они долго не устареют. Единственное - прибыли советник принесет меньше.

А чем короче отрезок оптимизации, тем лучше настройки приспосабливаются к периоду истории и условиям торговли. При этом эффективность советника больше, а значит выше и прибыль.

Как часто проводить реконструкцию настроек, каждый трейдер решает индивидуально. Можно и раз в неделю, или раз в несколько лет. Но следует помнить, что когда настройки устареют, а это может случиться когда угодно, советник сольет весь депозит. Поэтому в этом подходе к оптимизации, результат - как лотерея.

Самые продвинутые трейдеры обладают профессиональными знаниями. И как утверждают, в процессе оптимизации, они делят период истории на два одинаковых участка, и на каждом в отдельности проводят оптимизацию, сохраняя до 20 различных вариантов, наиболее удачных. Затем, они просто сравнивают все настройки с первого и второго участка между собой. Те, которые приблизительно схожи, считаются оптимальными. Все это требует большой затраты времени. И скорее всего, имеет смысл, но не каждому трейдеру этот метод подойдет.

Универсальным подходом, будет тот, при котором все настройки в течение долгого периода времени позволят советнику обеспечивать высокую доходность, не зависимо, от колебаний на рынке, и которые не выйдут из строя через неделю.

И даже если удается заполучить такие сеты для советника, ставить его на реальный счет все равно рано. Сначала его нужно проверить на демо счете. Тридцати сделок по одной валютной паре вполне достаточно, чтобы убедиться удачный сет или нет.

Для убедительности, можно перепроверить, насколько совпадают сделки на демо счете со сделками в тестере за тот же период. Нужно сделать тест и сравнить показатели, они должны быть приблизительно одинаковыми. Если картина имеет сходство, можно выставлять на реальный счет. Просто нужно быть готовым к тому, что работа советника на реальном счете всегда отличается от тестов. Опять же из-за нюансов, то и дело возникающих в процессе торговли. Если же работа советника в тесте и в реале сильно различается, то оптимизировать его бессмысленно.

Все о чем говорилось - это является основными принципами оптимизации советников Форекс. Но главное, правильный подход к оптимизации и со временем, так называемый алготрейдинг будет понятным и интересным занятием для трейдеров. А главное - прибыльным!

Оптимизация - это поиск набора параметров торговой системы, заложенной в автоматическом алгоритме Советника, при которых трейдер получает максимальную прибыль и минимальный риск . Поиск осуществляется с помощью компьютерных алгоритмов максимально точно и качественно.

Результат оптимизации оценивается:
Высокой общей прибылью
Минимальной просадкой
Большим количеством прибыльных сделок
Минимальным риском
Оптимальным сочетанием вышеприведенных целей

Алгоритм Советника, как правило, не предусматривает “человеческого вмешательства ”, что предполагает в нем наличие блоков для формирования сигнала на вход, выход и мани менеджмента:

Активного или пассивного управления уровнем ограничения убытка и получения прибыли
Автоматического определения размера доли депозита, выделяемого на позицию
Сложной системы хеджирования в виде диверсификации открытой позиции с помощью сделок в других инструментах

Процесс оптимизации позволяет найти результативные наборы параметров советника, методом многочисленных переборов их комбинаций с последующим автоматическим прогоном торговой системы на одном и том же, выбранном трейдером, историческом участке.

Оптимизация – постоянный, необходимый процесс, позволяющий подстраивать настройки автоматической торговой стратегии под изменения рыночных циклов.

Найденные на старте значения торговой системы, показывающие положительные результаты, потеряют актуальность из-за постоянного смещения рыночных циклов по причине:

Важных глобальных новостей
Политических событий
Сезонности

Трейдер должен понимать, что в окружающем мире нигде не существует измерительных систем, всегда дающих 100% правильные показания. Валютный или биржевой рынки не являются исключением из этих правил. Оптимизация – это большое преимущество, позволяющее постоянно оставаться в плюсе.

Чтобы сохранить потенциал разработанной или обнаруженной стратегии, трейдеру достаточно периодически «подкручивать » входные параметры советников. Это несложный процесс, который значительно упростился с развитием компьютерных технологий, автоматизирующих торговлю на финансовых рынках.

Оптимизация - это поиск и подбор качественных настроек Советника с помощью компьютерных технологий, реализованных в терминале MetaTrader 4. Эта технология превращает многочасовой и монотонный “ручной” труд трейдера по поиску наилучших параметров в легко выполнимую “минутную” задачу.

Основная цель оптимизации - подбор настроек Советника - сигналов на выход/выход и параметров риск-менеджмента, с целью получить в итоге оптимально-возможный баланс максимального финансового результата, полученного с минимальными рисками.

Оптимизацию настроек торговой программы легко сравнить с подбором ключа к кодовому замку. Вручную подобрать такой код практически не реально, но если использовать компьютерные технологии, то подбор или подстановка ускоряются в миллионы раз, тем самым позволяя найти ключ к кодовому замку, а к советнику наилучший набор настроек, при которых раскроется потенциал торговой программы.

В начале процесса, трейдер должен провести подготовительный этап:

Запустить тестер стратегий из-под меню «Вид» или комбинацией клавиш быстрого доступа Ctrl+R
Скачать/обновить архив котировок (клавиша F2) валютных пар, участвующих в тесте

Выбрать Советник и настроить параметры, совпадающие с рабочим инструментом (валютной парой), таймфреймом, спредом и периодом истории

Перед стартом тестера процесс оптимизации включается галочкой в окне «Оптимизация », но до пуска трейдер должен задать способы, виды и цели подбора новых параметров Советника.

Запуск оптимизации Советника состоит из четырех шагов, в ходе которых определяются цели, задаются пределы, шаг изменения параметров.

Шаг 1: настройка параметров вкладки “Тестирование”

В правом нижнем углу окна тестера стратегий нажмите опцию «», в открывшемся окне перейдите на вкладку “Тестирование”

Выберите размер депозита и валюту депозита - По умолчанию выставлено 10 000 USD. Оба параметра не критичны для оптимизации, но не стоит занижать стартовую сумму, особенно при использовании Советников с использованием стратегией сеток. В рассматриваемом примере оптимизируется, как раз такая стратегия - VR Smart Grid , поэтому принимаем настройки по умолчанию
Укажите вид разрешенных при тестировании и оптимизации ордеров: покупки/продажи (long&short), только покупки (long) только продажи (short) - По умолчанию разрешены оба вида сделок, трейдеры редко используют “однобокие” стратегии, поэтому оставляем настройки без изменений
Определите цель оптимизации параметров стратегии

На вкладке тестирования трейдер должен определиться, на что ориентироваться, улучшая входные параметры Советника:

Balance – эта опция стоит первой по умолчанию, из-за наиболее частого ее использования тестерами. Она дает простой и понятный способ выбрать лучшие параметры индикаторов, позволяющие достичь максимального приращения баланса на указанном историческом промежутке торгов;
Profit Factor – второй по популярности оптимизируемый параметр, более подходящий для систем со встроенным уровнем, мани менеджмента. Трейдер может отдать этому методу улучшения стратегии приоритет, если алгоритмом Советника предусмотрено изменение уровней тейк-профита и стоп-лосса. В этом случае прогоны оптимизации должны выдать наилучшее соотношение прибыли и убытка;
Expected Payoff – метод, позволяющий максимально избегать убыточных сделок, рекомендуется использовать при скальпинге или внутридневных стратегиях, так как присутствует побочный эффект уменьшения количества сделок;
Maximal Drawdown – оптимизация будет стремиться снизить просадку, но результаты поисков приведут к консервативной стратегии с низкой прибылью;
Drawdown Percent – этот метод схож с предыдущим, но подбор параметров стремится уменьшить просадку по каждой сделке. Побочные эффекты снижения прибыли приведут к уменьшению количества сделок;
Custom – оптимизация параметров, заданных пользователем

В рассматриваемом примере оптимизируется Советник VR Smart Grid, логика работы которого состоит в открытии сеток ордеров, поэтому трейдеру подойдет только первый пункт оптимизации – задать поиск параметров для получения максимального приращения баланса.

Подключите генетический алгоритм оптимизации стратегии

Генетический алгоритм, значительно ускоряет поиск оптимальных параметров. Он придает большую эффективность процессу поиска оптимальных параметров, достаточно быстро сопоставляя настройки советника, отсеивая неэффективные пакеты на начальном этапе.

Этот метод взят из нейросетей , проходящих «обучение» на большом массиве информации. Чтобы не ограничивать искусственный интеллект в количестве обработанных вариантов решения задачи, но при этом сократить время получения ответа, используют многопотоковое вычисление, ветви которого «отсекаются» по генетическому признаку на начальном этапе.

Плюс генетического алгоритма – максимальное качество проходов за короткий период времени. Генетический алгоритм, огромное количество вариаций настроек, сокращает до 10400 . В некоторых случаях при оптимизации советников количество проходов может исчисляться миллиардами, а время оптимизации миллионами часов. Именно при таких ситуациях эффективен генетический алгоритм.

Минусом генетического алгоритма является существующая большая вероятность пропуска проходов оптимизатора при которых мог быть получен наилучший результат.

В случае оптимизации Советника алгоритм не будет доводить до конца тестового периода стратегии со «слившимися» еще на старте параметрами.

Шаг2: настройка вкладки «Входные параметры»

Вкладка «Входные параметры » предлагает пользователю управлять набором переменных настроек, которые может оптимизировать тестер. Предполагается, что трейдер знает логику, работающую внутри Советника, особенности его кода и тип входящих настроек.

В левом столбце отметьте параметры, которые будут изменяться и подбираться после запуска оптимизации. Параметры отмечаются галочкой.
Заполните столбец: Старт - Поставьте в ячейке “Старт” цифру меньше, чем в графе “Значение”, чтобы оптимизация начала проверку всех вариантов: периодов индикаторов, уровней стоп-лосса и тейк-профита, вариантов модификаций, заложенных внутри торговой системы
Установите значение столбца “Шаг” - В графе “Шаг” интервал изменения (перебора) выбранных оптимизируемых параметров. Для индикаторов наиболее распространенный вариант этого значения - единица. При таких настройках каждое историческое тестирование Советника (прогон) будет отличать от предыдущего на 1.

Для настроек мани менеджмента, обращаете внимание на единицу измерения ячейки графы «Значение». Она может быть в пунктах или процентах, в этом случае задание изменение шага в единицу, может затянуть процесс. Не стоит так мельчить, если речь идет о стоп-лоссе и тейк-профите, трейдеру лучше выбрать шаг перебора прогонов 5 или 10.

Поставьте ограничение оптимизации в графе “Стоп” - Цифра графы стоп должна превышать цифру ячейки «Значение». Это “отсечка”, определяющая параметры конечного прогона, достигнув которых тест оптимизации будет остановлен. Устанавливая эти ограничения, трейдер должен исходить из логики стратегии.

Для индикаторов цифра стоп выбирается, исходя из вида стратегии, например при торговле внутри дня редко понадобятся периоды индикаторов, равны 30, 50, 100 и т.д., но они подходят для долгосрочной стратегии.

Для параметров мани менеджмета, номинированных в процентах не стоит выбирать цифру больше 100. Что касается значений с размерностью пунктов, стоп в виде 100 или 200 - редкое явление, тогда, как для тейк профита такие цифры могут быть использованы.

Помните – выбор больших и неоправданных интервалов увеличивает время оптимизации. Также избегайте установки параметров, не имеющих числового смысла или поиска «функциональных» настроек, которые трогать не имеет смысла.

В рассматриваемом примере Советник VR Smart Grid имеет множество входных параметров, однако наиболее важными являются следующие блоки:

Настройки изменения лотности - пользователь может доверить оптимизатору выбор между фиксированным значением каждой сделки в сетке или динамичным изменением ее размера
Манименеджмент Мартингейла - оптимизация выберет из предложенных разработчиком 5 алгоритмов увеличения каждой последующей инвестиции в сетке
Ограничение размера максимальной единичной сделки - оно “закроет строительство сетки”
Тип и шаг торговли
Манименеджмент , определяющий максимально возможные потери по депозиту, размеры фиксации профита и трейлинг стопа

Также пользователь может подобрать период скользящих средних, образующих канал Дончиана и доверить оптимизатору выбор наилучшего времени для торговли.

Выставив галочки, означающие оптимизацию только нужных параметров, выбираем на старте и финише (колонка “Стоп”) значения, которые отличаются в меньшую и большую сторону от заложенных параметров в графе “Значение”. Также нужно учитывать их размерность при выборе шага перебора.

Остальные настройки регулируют функционал - проскальзывания, магический номер, не позволяющий роботу управлять другими (открытыми вручную) ордерами, настройки терминального времени и т.д. Все они не имеют отношения к оптимизации, поэтому остаются без изменений.

Шаг 3: вкладка «Оптимизации»

Трейдер имеет возможность прервать процесс теста оптимизации на каждом прогоне, установив фильтры-условия на вкладке «Оптимизации», исходя из принципов максимального убытка или прибыли. По умолчанию в тестере уже установлены оптимальные параметры:

Минимальный баланс – выбран в долларах
Максимальная прибыль – берется равной начальному депозиту, чтобы отключить «прогон» при достижении 100% профита
Минимальный уровень маржи – взят 30%, это уровень стоп-аута у некоторых брокеров, при достижении которого сделки закрываются автоматически
Максимальная просадка – логично сочетается с минимальным уровнем маржи, в сумме составляя 100%
Непрерывное количество убыточных и прибыльных сделок , обычно выбраны нереальные значения

Любое значение можно включить или отключить, поставив отметку слева.

В приведенном примере оптимизации Советника VR Smart Grid , трейдеру нет смысла ограничивать сетку по серии прибыльных или убыточных сделок подряд, как и уровень прибыли, поэтому включаем в блок только настройки убытка:

Шаг 4: выбор исторического участка для оптимизации параметров стратегии

После выбора параметров на трех вкладках опции «» и включения слева режима тестера «Оптимизация», но перед нажатием кнопки «Старт», трейдер должен выбрать исторический период поиска оптимальных параметров.

Это интервал, задаваемый датой календаря в строке тестера «Использовать дату». При выборе отрезка трейдер должен придерживаться следующих принципов:

Точка отсчета должна совпадать с периодом снижения результативности стратегии, его поможет определить анализ кривой эквити отчета-стейтмента, полученного из «Истории счета».

Если трейдер решил оптимизировать параметры по каким-либо другим причинам, он может выбрать отрезок, исходя из общих рекомендаций ниже, которым должен соответствовать любой тест

Длина отрезка должна быть не менее трех календарных месяцев
Отрезки должны содержать явный растущий тренд, флет, падающий тренд
Желательно продлить период тестирования, чтобы добиться пропорциональной длины зон флэта, трендов вверх и вниз

Шаг 5: Запуск оптимизации

После вышеприведенных шагов, предварительно проверив подключение опции «Оптимизация », нажмите кнопку «Старт » для запуска «прогонов ». После - переходите к выбору торговой системы с наиболее подходящими параметрами на основе анализа полученных результатов.

Анализ результатов оптимизации

Поиск оптимальных параметров Советника в тестере Metatrader 4 выполняется за множество прогонов стратегии на одном и том же историческом интервале в лимитах и с шагом параметров, заданных пользователем в настройках. Наиболее успешные из них отображаются на вкладках «График оптимизации » и «Результаты оптимизации ».

График оптимизации
График оптимизации выполнен в системе координат:

По оси Y – доходность (итоговый результат прогона по балансу)
По оси X – номера прогона по порядку

Расположение точек в оси координат позволяет получить оперативное визуальное представление о прибыльности параметров торговой системы конкретного теста. Чтобы перейти к изучению достигнутых оптимальных параметров самых высокодоходных, находящихся вверху графика прогонов, два раза кликните на точку графика оптимизации. Это автоматически перенесет трейдера на вкладку – «Результаты оптимизации».

Результаты оптимизации

Результаты оптимизации представлены одной строкой по каждому найденному пакету параметров индикаторов, оптимальному с точки зрения генетического алгоритма.

Прогоны сведены в таблицу, в столбцах которой отображены:

Проход – нумерация прогонов по порядку убывания условий оптимизации

Если Советник тестировался на предмет достижения максимального баланса депозита – выставленного параметра Balance на вкладке «Тестирование» (меню – “Свойство эксперта”) первые прогоны – самые максимальные по приросту прибыли. Это будет видно по второму столбику:

Прибыль
Всего сделок – количество сработавших ордеров, помогает трейдеру оценить соотношение частоты сделок и полученной прибыли

Приоритетным выбором является максимальная прибыль при минимуме сделок, исходя из принципа, что каждый выставленный ордер – это риск (получить убыток).

Прибыльность – параметр, показывающий коэффициент соотношение прибыли к убытку

Идеальным соотношением является величина 2, когда прибыль превышает убыток вдвое, но реальные показатели находятся в пределах от 1 до 1,5. Меньше единицы – убыток выше прибыли, выбор таких параметров может привести к потере депозита.

Матожидание – вероятность получения прибыльной сделки, чем этот параметр выше, тем лучше
Просадка – отображена в двух столбиках, отражающих числовое значение в $ и относительное в процентах

Исходя из простой логики, трейдер выбирает прогоны с наименьшей просадкой.

Последний столбец содержит описание конкретных значений, заданных пользователем для оптимизации на втором шаге во вкладке «Входные параметры».

Программа Microsoft Excel при работе с таблицами обладает большим удобством и массой преимуществ, по сравнению с Metatrader. Полученные данные результатов оптимизации можно скопировать и перенести в Excel.

Сделать это достаточно просто – откройте страницу вкладки «Результаты оптимизации» и нажмите правой клавишей мыши в любом месте поля таблицы. В возникшем меню выберите функцию – «Копировать все».

Запустите программу Excel на компьютере, создайте новый или войдите в уже существующий файл, открыв новый лист Книги. Выгрузите содержимое буфера обмена, наведя предварительно курсор на левую верхнюю ячейку. Вставку можно провести с помощью клавиш Ctrl+V или опять воспользоваться меню, вызываемом правой клавишей мыши.

Обратите внимание – после вставки каждый параметр изменяемых настроек индикаторов, получает собственный столбец. Это дает возможность пользователю более детально определить графическую взаимосвязанность столбцов прибыли, прибыльности, мат ожидания, количества сделок, а также относительной и абсолютной просадок между собой.

Каждый параметр набора настроек имеет собственное существенное влияние, например, период – на количество сделок, уровень стоп-лоссов – на размеры убытка и т.д. Сопоставляя и объединяя диаграммы, пользователь может визуально выбрать необходимое сочетание параметров, которое «пропустил» генетический алгоритм.

Применение выбранного прохода для последующего тестирования Советника

Полученные результаты оптимизации дают общее представления и набор множества вариантов параметров торговой системы. Чтобы получить детальное представление об эффективности работы каждого комплекта, трейдер должен провести тестирование Советника.

Выберите строку с нужным прогоном, установив на нее курсор мыши
Вызовите правым кликом клавиши дополнительное меню, переместите курсор на поле опции «Установить входные параметры» и кликните левой клавишей

В открывшемся поле тестера первой вкладки «Настройки» нажмите «Старт»

Тестер самостоятельно «пропишет» выбранный пакет установок торговой системы. Обратите внимание – отметка в опции «Оптимизация», которую пользователь ставил в начале процесса, автоматически снимается, остальные настройки: период и спред - сохраняют значения, но трейдер может их изменить.

После нажатия кнопки «Старт» запускается стандартный процесс тестирования Советника, в ходе которого тестер «пополняется» дополнительными вкладками: “Результаты”, “График”, “Отчет” и “Журнал”.

Результаты содержат таблицу с детальными характеристиками каждой сделки, доступную для сохранения в виде файла html или копированию и выгрузки в Exсel

График показывает изменение баланса и гистограмму размера лота (объема сделки)

Отчет – самая важная часть для оценки прогонов Советника, содержащая количественную и относительную оценку результатов прогона по стандартам Metatrader 4

Журнал логов – технический отчет выставленных и закрытых в автоматическом режиме ордеров

Выбор наилучшего прохода

Подобрать оптимальные параметры по результатам прогонов достаточно просто – трейдер должен придерживаться правил «золотой середины » и не стремиться использовать Советника по первым прогонам.

Не ограничивайтесь тестами первых двух или трех вариантов пакета настроек – тестируйте минимум 25%, а лучше 50% полученных результатов оптимизации. Сохраните для каждого из них график оптимизации и отчет. Проведите качественно-моделированный, визуальный и численный анализ отобранных вариантов по окончании процедуры тестирования.

На последнем этапе оставьте несколько пакетов настроек Советника для финального испытания робота на демонстрационных торгах.

Качественно-моделированный анализ состоит в отсеивании стратегий с прогонами на истории с низким уровнем смоделированных тиков
Визуальный анализ подразумевает выбор Советника с наиболее сглаженным ростом линии баланса. В идеале он характеризуется угол касательной близкой к 45 градусам, отсутствием изломов, образованных резкими взлетами и падениями

Числовой анализ прогонов по вкладке отчет

Точные цифры отчета теста Советника , помогут окончательно выбрать подходящий набор параметров прогонов. В первую очередь трейдер должен обратить внимание на прибыльность стратегии, отсеивая результаты с числом ниже двойки.

Высокий процент прибыльных сделок – второй важный параметр, но только при условии симметричного их распределения для позиций лонг и шорт. Также необходимо сопоставлять общие результаты с количеством сделок, которое не должно резко отличаться от некоего среднего для всех проверенных прогонов.
Прибылей не бывает без убытков, на них трейдеру укажет максимальная и относительная просадка и это последний критерий в общем анализе при выборе конкретного прогона.

Трейдер может составить простую систему присвоения плюсов «победителям », в обозначенных выше критериях, сравнивая прогоны по принципу «больше/меньше». Пакеты настроек, получившие большее количество отметок, выходят на финальную часть испытаний.

Работа Советника – это не всегда полностью автоматический режим управления средствами трейдера, перед выпуском оптимизированного робота на реальный счет трейдеру следует проверить открытие и закрытие ордеров на демо-счете, котировки и работа которого полностью совпадает с реальным счетом.

Если стратегия масштабируема, т.е. способна работать на более мелких таймфреймах, трейдер может использовать их для быстрой дополнительной проверки достигнутых теоретических результатов отчета.

Чтобы получить объективную оценку теста на малых «нештатных» для применения стратегии таймфреймов, трейдер должен выбрать достаточно длинный отрезок испытаний (от 1000 свечей) и учесть следующие особенности:

Выбирать активные участки (европейской, американской) сессии
Останавливать робота в период выхода важных экономических новостей
Принимать во внимание 20% снижение результативности на малых таймфреймах

Финальный этап теста позволит выбрать наверняка правильный набор новых параметров Советника.

Файлы с расширением *.set – это готовые настройки Советника, написанные специально под алгоритм конкретного робота. Они автоматически изменяют текущие параметры торговой системы сразу после их загрузки.

Новые настройки для конкретного Советника в формате *.set можно получить от разработчика или на специализированных форумах в разделе Presets или “пресеты”. Новые настройки можно установить напрямую в текущую версию работающую версию Советника, но из соображений безопасности лучше прибегнуть к проверке работы новых шаблонов в тестере стратегии или демо счете.

Подготовка оптимизации и тестирование файлов *.set

Сохраните полученные пресеты в папке Presets

Запустите программу Metatrader 4 и нажмите опцию «Каталог данных » из меню «Файл ». В открывшемся окне войдите в папку MQL и поместите скачанные файлы перестов в директорию Presets.

Перезапустите Metatrader 4 и откройте тестер стратегий (Ctrl+R)
Зайдите во вкладку «Свойства эксперта» и настройте вкладку тестирования по вышеизложенной ранее методике
Откройте вкладку “Входные параметры”, сохраните текущие значения, нажав кнопку “Сохранить”

Эти Настройки уже присутствуют в директории Presets , но дополнительное сохранение позволит пользователю обозначить уникальное имя файла

Вернитесь к окну входных параметров и нажмите кнопку «Загрузить ». выбрав папку Preset, куда до этого были помещены полученные новые файлы *.set Советника. Замените на них текущие настройки.

Настройте столбцы старт, шаг и стоп
Нажмите ОК, включите опцию «Оптимизация» и генетический алгоритм, поставьте исторический период в соответствии с рекомендациями выше.

Полученный результат сравните с вариантом прямого теста Советника без оптимизации. В теории он должен объективно превосходить последний или может помочь трейдеру найти лучшее сочетание параметров.

В любом случае – тестирование «чужих» пресетов перед применением на реальном счете обязательно.

Хранение и использование архива настроек с помощью файлов set

Перед оптимизацией обязательно сохраняйте предшествующие настройки Советника, отмечая в названии файла период их действия. Это поможет создать архив проверенных на реальных торгах параметров. Советник часто возвращается на разных периодах к одним и тем же параметрам – это связано с совпадающими по динамике изменений различными историческими периодами котировок.

Сравнение оптимизированных параметров с архивными данными поможет отметить, какие из настроек индикаторов являются константой, определить наиболее изменчивые параметры, найти взаимосвязи с изменением волатильности графика и т.д. Такая аналитика придает стратегии бесконечный потенциал, большое преимущество в виде выбора из ограниченного числа вариантов пакета настроек, заранее определит необходимость оптимизации.

Файлы с готовыми настройками выглядят для многих трейдеров, как «грааль ». Владельцы Советника полагают, что может быть некое идеальное сочетание пакета настроек, связанное с невероятной способностью стратегии приносить постоянную, высокую прибыль. В реальности пресеты обладают следующими недостатками:

Погрешностью базовых условий тестирования и оптимизации

Каждая стратегия ориентирована на определенный таймфрейм, волатильность котировок, нюансы их отображения (пять или четыре знака), размер спреда, проскальзывания и множество других условий, индивидуальных для каждого брокера

Проблемой доверия результатам тестирования пресетов

Тестер дает относительную точность результата, из-за проблем с моделированием котировок, которое зависит от полноты архива тиков на серверах брокера.

Трейдеру необходимо накапливать и отслеживать собственную историю оптимизаций. Постоянная работа со стратегией, поможет быстро обнаружить, какие именно настройки требуют постоянных изменений и установить их границы. В дальнейшем оптимизация Советника сводится к использованию постоянного набора шаблонов, чего никогда не произойдет при применении «чужих» файлов пресетов.

Как часто надо делать оптимизацию

Необходимость оптимизации определяется снижением прибыли при работе Советника. Перед применением стратегии на реальном счете, после тестирования стратегии в тестере и проверки ее работы на демонстрационном счете, трейдер должен установить для себя «эталонные» параметры: прибыльности, относительной просадки, процента убыточных сделок. Отклонение реальных показателей от этих значений на 30% - сигнал для оптимизации.

При долгосрочной работе стратегии с приемлемым результатом прибыли, не стоит полагаться на «вечную» торговую систему. Советник может мгновенно ухудшить результаты, значительно увеличив серию убыточных сделок. Как показывают эмпирические наблюдения, то потеря эффективности начинается после того, как Советник отработает 40% от использовавшегося в тестировании исторического периода. То есть если тестирование проходило на периоде в 100 дней, Советник начнет терять эффективность примерно через 40 дней.

Обязательно нанесите на график ценовые границы максимума и минимума периода тестирования Советника Выход за эти границы – сигнал к оптимизации стратегии, в 50% случаев индикаторы резко наращивают количество ложных сигналов при выходе котировок на не тестированные ценовые значения.

Заключение

Оптимизация – необходимая и обязательная процедура корректировки параметров стратегии, чтобы подстроить индикаторы Советника под цикличные изменения рынка. Благодаря программным решениям, реализованным в тестере Metatrader 4, этот процесс сегодня не сложен.

Трейдер, который разобрался в логике работы стратегии, получает с помощью оптимизации одной и той же системы большое преимущество, не тратя время на поиск новых торговых систем. Вместо долгого и сложного пути изысканий можно получить Советника, постоянно генерирующего прибыль разных объемов, которые постепенно снижаются со временем и увеличиваются после очередной оптимизации.

Привет Всем!

Друзья, в сегодняшнем посте мы поговорим о том как нужно правильно оптимизировать советник , чтобы улучшить его результаты при автоматической торговле на рынке Форекс. Подробнее рассмотрим, как нужно корректировать входные параметры торгового эксперта, как настроить и запустить процедуру оптимизации советника в терминале МетаТрейдер 4, как установить и сохранить оптимизированные параметры эксперта при дальнейшей работе с ним.

Итак, поехали:-). Как помните из предыдущей статьи , мы протестировали стандартный эксперт MACD Sample из стандартными параметрами на истории котировок (за 2011 год) и получили неутешительные результаты. Сейчас же мы проведем оптимизацию этого советника и посмотрим, как изменится его эффективность торговли.

Для того чтобы выбрать оптимальные параметры для торгового работа, после проведения тестирования, в окне тестера стратегий нажимаем на кнопку «Свойства эксперта » / вкладка «Входные параметры ».

Что мы здесь видим? Это список параметров и их значения, по которым торгует советник. Для того чтобы оптимизировать какой-то из них, нужно обозначить их галочками (рис. ниже).

Лот мы не выбираем, поскольку данный советник не использует никакой тактики , потому проставляем значение 0.1 для всех случаев.

Теперь давайте разберемся, что означают значения в полях «Старт », «Шаг » и «Стоп ». Это параметры, которые советник будет прогонять (каждый по циклу) на заданной истории котировок, после чего Вы будете иметь возможность выбрать лучший вариант из сделанных прогонов, но об этом чуть позже.

Для примера, если вы поставите для параметра TakeProfit:

Старт — 5 пунктов

Шаг — 1 пункт

Стоп – 200

А для всех остальных параметров эксперта значение шаг и стоп будут равны 0, то оптимизация советника , в таком случае, будет проходить только для параметра тейк профит и выглядеть так:

Первый цикл — он прогоняет со значением параметра TakeProfit — 5 пунктов (это один прогон).

Второй цикл — с значением 6 пунктов (так как шаг у нас 1 пункт, это уже второй прогон)

И т.д. до значения 200. В результате мы получаем 195 прогонов советника из которых будем выбирать лучший вариант.

Так эти значения «Старт », «Шаг » и «Стоп » проставляются для каждого параметра советника отдельно и тогда проводится оптимизация.

Параметр TakeProfit у нас будет прогонятся по порядку от значения 50 пунктов до 200 с шагом 1.
Lots не оптимизируем, соответственно для колонок шаг и стоп оставляем 0.
Трейлинг стоп от 10 до 100 пипсов.
Для параметров MACDOpenLevel выставляем количество свечей от 3 до 30 с шагом 1. MACDCloseLevel от 2 до 30.
И периоды для скользящей средней МАTrendPeriod от 20 до 100.

Есть! Установили:-). Теперь на вкладке «Тестирование » выбираем депозит (в нашем случае, 1000$) для которого будет проводится оптимизация советника, после чего нажимаем на кнопку «ОК ».

После этого, обязательно ставим галочку «Оптимизация » и нажимаем «Старт ».

Оптимизация советника займет несколько минут в зависимости какой мощности у Вас компьютер. Соответственно после завершения оптимизации, в окне тестера стратегий появляются дополнительные вкладки «Результаты оптимизации » и «График оптимизации ».

В первой, Вы можете просмотреть результаты каждого прогона (у нас их получилось 4511), отсортировать их по прибыли, количестве сделок, просадке т.д. После того как проанализировали и выбрали для себя лучший вариант прогона, кликаем правой кнопкой мыши по строчке данного прогона и в открытом контекстном меню нажимаем «Установить входные параметры ».

Если после этого зайдем на вкладку «Свойства эксперта », то увидим, что советник принял новые параметры, которые мы ему установили.

Как показано на рисунках выше, я отсортировал колонку с наибольшей прибылью (она составила – 1586$) и установил эти параметры для эксперта. Теперь нужно заново протестировать советник, чтобы получить реальный график и отчет эффективности его торговли за указанный период. Для этого снимаем галочку «Оптимизация » и нажимаем на кнопку «Старт ».

Как видно на рисунке выше, из вкладки «График », оптимизация советника и его повторный тест показал значительно лучший результат (прибыль за указанный период (год) составила – 1586 дол.) по сравнению с предыдущим тестированием со стандартными параметрами (прибыль – 452$).

Теперь нужно сохранить оптимизированные настройки советника, для этого заходим на вкладку «Входные параметры » и нажимаем кнопку «Сохранить ». В открывшемся окне, пишем название файла с настройками, выбираем папку в которой будем его хранить и сохраняем в специальном формате — .set.

После стандартного теста можно провести так называемый «форвард тест », т.е. тестирование за период с неизвестными для советника котировками. Для примера, так как мы проводили тестирование за период и котировками за 2011 год, то для форвард теста возьмем весь доступный период 2012 года (котировки для робота, в этом случае, будут неизвестны). Результаты, я уверен, будут отличаться существенно, и они будут более достоверны для анализа работоспособности советника на реальном счете.

Еще хочу добавить, что оптимизацию данного советника мы рассматривали как пример. Такие стандартные эксперты создаются, как правило, для различных тестов, так сказать для проверки идей торговли, и использовать их в реальной торговли категорически не рекомендуется .

Ну что же друзья трейдеры, завершаю этот пост, надеюсь теперь Вы без проблем сможете проводить тестирование и оптимизировать советник , анализировать получении результаты и принимать более рациональные решения для автоматической торговли на рынке Форекс. В дальнейших статьях буду публиковать интересные нестандартные советники, проводить детальную их оптимизацию и анализировать результаты торговли, для того чтобы не пропустить это обязательно подписывайтесь на обновления .

Видео обязательное для просмотра «Миф об оптимизации торговых советников»:

Как правильно оптимизировать советник? - вопрос на который не существует пока точного ответа. Здесь я расскажу как я это делаю в metatrader 4. В статье я предполагаю что Вы уже знаете

Для начала разберёмся с техническими тонкостями оптимизации. Оптимизация это подбор наилучших параметров работы советника. "Наилучших" - понятие расплывчатое, кто то скажет риск должен быть минимален, для кого то важнее прибыль в процентах, для других высокий профит фактор. Наилучшие параметры это уже вопрос больше религии, кто во что больше верит. Лично я верю что можно подобрать оптимум(самые наивыгоднейшие параметры) по множеству критериев сразу. Но платформа MT4 пока что в этом плане ограничена и позволяет оптимизировать только по одному критерию, т.е. если мы ставим оптимизировать чистую прибыль, то генетический алгоритм пытается подобрать такие параметры при которых прибыль максимально, не глядя на просадку, и прочие показатели. Это очень похоже на джина, который вроде формально выполняет желание, но всегда криво и не так как нужно. В оптимизации советников очень важно экспериментировать и набираться опыта, оптимизировать как можно больше систем, на разных интервалах, следить что меняется, как меняются лучшие параметры. Тогда с опытом Вы будете лучше разбираться в работоспособности и живучести советников.

1. Естественно депозит. На этапе оптимизации депозит ставят максимально большим, чтобы депозит не стал ограничением в работе советника, пускай и убыточного, работу над ошибками в системе делают именно так.
2. Long/Short - параметр который разрешает открывать и BUY и SELL ордера. МТ4 позволяет запретить открытие любого из типов ордеров. Не рекомендую использовать этот параметр, т.к. в эксперте могут возникнуть логические ошибки. В любом эксперте!
3. Оптимизируемый показатель - то о чём я говорил выше. Если выставить balance то генетический алгоритм будет пытаться максимизировать баланс, не смотря на другие показатели. Из всех представленных показателей оптимизации я рекомендую использовать ProfitFactor, он наиболее оптимально для большинства систем подберёт параметры.
4. Вкл/выкл Генетический алгоритм. Генетический алгоритм ОЧЕНЬ существенно ускоряет поиск оптимальных параметров. Существует целый раздел в Машинном обучении, который поможет Вам подробно разобраться что же такое генетический алгоритм. Я лишь скажу что без него идёт прямой перебор параметров, который может затягиваться на года, в то время как генетический алогиртм ищет оптимальные параметры за 1-2 дня максимум.

Поехали дальше, вторая вкладка

Вы должны точно знать обозначения параметров и за что они отвечают в системе, только тогда Вы сможете корректно настроить эту вкладку для оптимизации.

1. Старт - с этого значения параметр начинает свой перебор в сочетании с другими параметрами. Т.е. если здесь напротив TP_1 выставить 100 то при оптимизации занчение TP_1=100 будет минимальным, никогда советник не выставит ниже 100 пунктов TP_1. Аналогично и для других параметров.
2. Шаг перебора параметра. Если напротив TP_1 шаг установить 20, то генетический алгоритм будет перебирать поочерёдно значения 100, затем 120, затем 140, затем 160, НО никогда не будет перебирать 145 или 167, шаг не позволит столь детализироваться в подборе параметров.
3. Стоп- это максимальное значение параметра в переборе. Если напротив TP_1 выставить 1000 то в переборах параметров TP_1 никогда не будет больше 1000, только меньше.
4. Ну и последнее - Должна стоять галочка(где показано стрелкой) чтобы этот параметр подбирался. Если галочка у параметра не стоит то параметр приравнивается к колонке "Значение"

Самый важный параметр - Шаг. Его правильное значение позволяет максимально сократить время оптимизации. Я рекомендую брать размах(Максимальное значение параметра и минимальное) параметра и делить его на 5-8, получившееся значение вписывать в шаг при оптимизации. На примере Вы знаете что Тейкпрофит в колонке Старт лучше поставить минимальным примерно 5 пунктов. Но в то же время в колонке Стоп Вы понимаете что стратегия не долгосрочная и больше 200 пунктов ставить не имеет смысла. Тогда шаг выставляете 20 пунктов. И уже затем когда Вы понимаете что система Вас устраивает и Вам нужно более детализировано оптимизировать параметры и Вам известно, допустим, что оптимальный тейкпрофит колеблется в диапазоне 25-45 пунктов, тогда Вы можете провести ещё одну оптимизацию с более мелким шагом но и более узким диапазоном значений.

Ну и наконец третья вкладка

Ограничения при которых останавливается текущий проход при оптимизации. Ведь при оптимизации генетический алгоритм проходит тысячи, если не десятки тысяч различных комбинаций параметров. Так вот если напротив ограничения поставить галочку и в значении выставить такое значение превышение или ниже которого Вас система уже не интересует, то проход будет остановлен как только будет превышено ограничение. Это позволяет сильно сократить время оптимизации, но на этапе разработки системы будет только мешать и скорее всего не даст увидеть слабые места системы.

В одной из прошлых статей мы рассматривали различные способы , а сегодня мы поговорим о том, как оптимизировать советник при помощи стандартной торговой платформы MetaTrader4, которую используют многие . Если вы торгуете при помощи советника, то хотя бы раз в полгода необходимо проводить его оптимизацию, то есть осуществлять поиск оптимальных параметров: , тейк-профита и других параметров, изменение которых может повлиять на увеличение прибыльности советника или уменьшение его просадок.

Оптимизация позволяет методом подбора выявить, какие значения того или иного параметра показывают наилучшие результаты на определенном историческом отрезке. С первого взгляда кажется, что, подобрав необходимые параметры на истории, вы получите , который поможет вам зарабатывать миллионы. Однако это не совсем так, рынок Форекс постоянно меняется, и очень часто на истории превращается в убыточный советник на реальном счете. Чтобы этого не произошло, необходимо изменять только те параметры, которые не идут вразрез с правилами торговой стратегии, заложенной в основу советника. Например, если размер тейк-профита, предлагаемый разработчиками торгового эксперта, равен 100 пунктов, можно посмотреть, каким станет итоговый результат, если изменить значение тейк-профита на 80, 120, 140 и т. д. Таким образом, оптимизацию нужно рассматривать как вспомогательный инструмент, который упрощает задачу по поиску параметров для вашей торговой системы. Вам не нужно тратить время, вручную просматривая графики, достаточно запустить тестер стратегий в MT4, и он переберет все возможные варианты и комбинации параметров, а вам останется только выбрать среди них наиболее оптимальные.

Оптимизация советника осуществляется в торговом терминале MT4, никаких дополнительных программ устанавливать не требуется. В начале необходимо открыть тестер стратегий, нажав Ctrl+R, выбрать из списка советник, который вы хотите оптимизировать, валютную пару, режим моделирования и таймфрейм. В нашем примере мы попробуем оптимизировать стандартный советник MACD Sample, который есть в каждом торговом терминале MT4. Но сначала необходимо загрузить котировки валютной пары, на которой ваш советник будет открывать сделки. Для этого нажимаем F2 или заходим в Сервис – Архив котировок, выбираем , например, EURUSD и скачиваем минутные котировки. После того, как загрузились котировки, необходимо еще раз их скачать, чтобы исключить вероятность возникновения каких-либо пробелов.

Выбирайте всегда качество моделирования «Все тики» – это наиболее точное и полное тестирование советника. Также необходимо поставить галочку напротив фразы «Использовать дату» и указать требуемый период тестирования – последний год, полугодие или квартал. Некоторые трейдеры проводят оптимизацию советника каждую неделю, указывая в настройках временной отрезок, равный последним двум неделям, но какого-либо преимущества в торговле это не приносит. Не забудьте также поставить галочку напротив надписи «Оптимизация».

Во вкладке «Оптимизация» можно выставить ограничения оптимизации, например, при достижении минимального баланса или максимальной просадки, тестер прекратит проверку определенного параметра, что существенно сократит время оптимизации.

Во вкладке «Входные параметры» вы можете отметить галочкой те параметры, которые нужно оптимизировать. В графе «Значение» указаны настройки разработчиков, их менять не следует, а вот в графах «Старт», «Шаг» и «Стоп» нужно указать значения, которые позволят оптимизировать ваш советник. Например, вы можете оптимизировать советник по тейк-профиту. В графе «Значение» советника MACD Sample напротив параметра Take Profit указано 50 пунктов, вы можете поставить в графе «Старт» – 30 пунктов, указать «Шаг» – 10 пунктов и «Стоп» – 80 пунктов. В результате тестер стратегий шесть раз протестирует советник с параметрами тейк-профита: 30, 40, 50, 60, 70 и 80 пунктов. Следует отметить, что чем меньше шаг и больше выбранных параметров, тем дольше будет производиться оптимизация советника.

После того, как были выбраны все необходимые параметры, следует нажать на кнопку «Старт» в тестере стратегий, при этом оптимизация может занять достаточно продолжительное время.

Когда оптимизация советника подойдет к концу, появится вкладка «Результаты оптимизации», в которой можно посмотреть полученную прибыль по каждому прогону, матожидание, просадку и входные параметры с указанием выставленных ранее настроек. Чем выше матожидание и прибыль и ниже просадка, тем лучше. Сравнивая полученные результаты, можно выбрать параметр, который имел наилучшие показатели на истории.

Чтобы установить выбранные входные параметры в «Свойства эксперта», нужно кликнуть правой кнопкой мыши по оптимальному результату и выбрать в открывшемся списке «Установить входные параметры». Когда вы в следующий раз будете выполнять тестирование советника, то в «Свойствах эксперта» будут автоматически проставлены выбранные параметры.